metoda największej wiarygodności
szarik: Przyjmijmy, że dysponujemy zbiorem obserwacji y1, y2, …, yT, stanowiących próbę losową prostą,
czyli realizacje niezależnych zmiennych losowych z pewnego (tego samego) rozkładu
prawdopodobieństwa (co oznaczamy yt ~ iiD dla t = 1, 2, …, T). Dla parametrów wymienionych
poniżej rozkładów proszę wyznaczyć estymator MNW wraz z formułą na błąd średni szacunku:
F) Rozkład geometryczny o funkcji (masy) prawdopodobieństwa:
𝑝𝐺𝑒𝑜𝑚(𝑦𝑡;𝜌)=(1−𝜌)
𝑦𝑡−1𝜌
𝑦𝑡∈{1,2,…}
𝜌∈(0,1)