Pytanie o dystrybuantę Azmuth: Mam pewne zmienne losowe X1, X2, które podlegają rozkładowi normalnemu N(0,δ) Mam udowodnić, że Y = X1 − X2 ma rozkład normalny N(0,δ √2)

	x2
Wiem, że o eksponentę i podstawienie do niej zmiennych, tj. exp(−1/2*		).
	δ2

Tylko przy liczeniu dystrybuanty pojawia się taki wzór, że: P(Y = X1− X2) = ∫P(X1)*P(X1−Y) dX1. I tu moje pytanie, dlaczego jest tam mnożenie tych funkcji