EKONOMETRIA Yves: Poszukuję kogoś obeznanego w temacie Ekonometrii, wielka prośba o pomoc Porównując dwa modele staram się znaleźć model lepiej dopasowany do danych – zastanawia mnie czy szukając takiego modelu powinnam patrzeć również na wyniki testu RESET? Mam model z niektórymi danymi nieistotnymi statystycznie, ale z pozytywnym wynikiem testu RESET oraz inny model ze zmiennymi tylko istotnymi statystycznie, ale z negatywnym wynikiem testu RESET, ale z lepszymi kryteriami informacyjnymi i R2 niż w przypadku pierwszego. Który z modeli oceniam jako ten lepiej dopasowany do danych? Czy może tutaj odegra rolę również wnioskowanie ekonomiczne, zdroworozsądkowe na temat zmiennych?

Omikron: Sprawdź jeszcze współliniowość między zmiennymi i autokorelację reszt. Jeżeli R² jest wysokie, test RESET wskazuje na błędną specyfikację modelu, jest współliniowość między zmiennymi, autokorelacja, to nie powinno się wyciągać żadnych wniosków na temat modelu. Może występować wtedy coś takiego jak regresja pozorna. Powinno się zbudować drugi model składający się z pierwszych różnic zmiennych.

Omikron: Generalnie chodzi o to, że te różne testy takie jak RESET mogą nam dać sygnał, że model jest źle zbudowany. Jak jest źle zbudowany to może pokazywać zupełnie niewłaściwe zależności między zmiennymi.