ekonometria czarnuch: Dany jest wektor korelacji R0 zmiennej objaśnianej Y z potencjalnymi zmiennymi objaśniającymi x1,x2,x3, oraz macierz R współczynników korelacji między wymienionymi zmiennymi objaśniającymi. Ocenić zależność zmiennej Y od zmiennych x1 i x2 łącznie. R0= |0,7| R= | 1 0,5 0,4 | |0,8| | ? 1 0,2 | |0,6| | ? ? 1 | Z góry dzięki i pozdro

czarnuch: Okej, widzę że nikt się nie kwapi, więc mam pewne podejrzenie jak to zrobić, niech ktoś napisze chociaż czy dobre: Trzeba policzyć to ze wsp. korelacji wielorakiej, najpierw policzyć współczynnik determinacji poprzez uzupełnienie macierzy R, aby była symetryczna, potem połączenie jej z R0 tworząc macierz 4x4. Następnie policzyć wyznacznik macierzy R oraz nowej macierzy 4x4. Współczynnik determinacji będzie to 1− detR*/detR natomiast pierwiastek z współczynnika determinacji to korelacja wieloraka, która czym bliżej 1 tym silniejsza jest zależność między grupą zmiennych objaśniających a Y. Czy moje rozumowanie jest ok, czy też coś nie tak?

czarnuch: wyszło 0,939 a więc zgadza się z odpowiedzią. Wielkie dzięki za pomoc