Procesy stochastyczne Student: Potrzebuję na jutro zrobić następujące zadanie: {x(t) : t ∊ T} jest procesem stacjonarnym normalnym takim, że E[x] = x (z kreską na górze) = 0 x(t) −−> | G(s) | −−> y(t), gdzie G(s) = K + 1/(T_i*s) + T_d*s K, T_i, T_d są zadanymi parametrami. Wyznaczyć opis i własności y(t). Doszedłem do wniosku, że jest to proces Gaussowski, więc jego gęstość widmowa wynosi 1 S_x(ω) = 1 − szum biały Zatem S_y(ω) = G(jω)*G(−jω)*S_x(ω) z tego mi coś wychodzi Następnie liczę odwrotną transformatę Fouriera z tego i otrzymuje R_y(t) Co mogę zrobić dalej aby otrzymać K_t(t) oraz E[y]?